为进一步规范市场,FCA发布算法交易合规性报告

文:Jennifer 2018-02-13 15:10:12
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英国金融行为监管局(FCA)于212日发布了一份关于监管机构市场的算法交易合规性报告。

该报告总结了算法交易的几个关键关注领域,包括算法交易在机构市场的合规性,相关立法参考,也重点介绍了MiFID II实施中,算法交易相关的良好和不好做法的例子。

另外,该报告提到算法交易能为投资者带来了巨大好处,比如提升交易执行速度,减少交易成本。不过它也会增加某些风险。因此监管职能包括合规、风险管理与科技进步保持一致是非常重要的。

以下为在机构市场算法交易合规性所关注的五个关键领域:

1.       定义算法交易

2.       研发与测试算法交易

3.       风险控制

4.       监管与监控

5.       市场行为

FCA投资、机构监管监督总监Megan Butler评论道:

本报告适用于所有在机构市场研发和使用算法交易策略的公司。企业应该在其业务良好实践背景下进行考虑并使用算法交易。

英国审慎监管局(PRA)也发布了一份关于公司算法交易监管与风控期望的咨询文件。 PRA出版的是关于监管声明的正式咨询。

FCA报告截图:

机构市场算法交易合规性FCA报告全文链接:

https://www.fca.org.uk/publication/multi-firm-reviews/algorithmic-trading-compliance-wholesale-markets.pdf

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