怎样玩转外汇相关性? 降低风险和提高胜算

文:Summer 2019-03-06 16:04:43
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在外汇图表中,您可以看到每个货币对都朝着特定的方向移动,高、低、区间等。您也经常会看到两种货币对也朝着相同的方向移动。如果朝着相同的方向运动的两种货币对之间有直接的关系,那么您就可以利用这些知识进行交易。

外汇相关性指的是各种货币对之间是否存在价格关系。如果有一种统计学的方法来证明这一点,我们可以在我们的交易策略中使用这种相关性,从而降低风险,并提出替代策略。如果两种货币对之间存在完美的相关性,那就意味着它们一直在同一个方向上运动。

如果两种货币对之间没有相关性,那么它们在任何时候都以完全随机的方向移动。正是介于完美和随机之间的相关性,使得理解货币对相关性变得十分有趣。

外汇相关性是以百分比表示的。100%的相关性是十分罕见的,但是80%的相关性则比较常见。

 

下面是一个典型的外汇相关性表:

 来源:MyForex

您可以在图表顶部以百分比的形式输入相关性级别,以发现哪些货币对是紧密相关的,而哪些货币对的相关性较低。

例如,CAD/JPY与USD/JPY的关联度为88.3%。那么您就可以知道这些货币对是紧密相关的,最好不要同时交易它们。显然,它们都将朝着相同的方向移动,但他们移动数量的点是不一样的。也就是说,如果一种货币增加了30个点,另一种货币增加了20个点,那么一种货币的损失将抵消另一货币的收益。

如果您押注的是不同的相关性,两种相关性都有更大的胜算。您也要避免在不同的货币对上下注,因为它们之间会相互抵消:一个赢,另一个输。

 

观察货币相关性的好处

相关性还允许您充分利用外汇杠杆。以安全的相关性水平交易货币,做多或做空一种货币对,然后对另一货币对进行对冲。

您甚至可以利用外汇相关性来减少损失。例如,如果您做多美元/英镑,发现交易不成功,做多有很强负相关性的一种货币对,那么您将有很大机会弥补头一种货币对的损失。这是一个经典的交易技巧,可以减少你的损失,为你省钱。

然后您可以寻求价格反转。观察两种呈负相关的货币对,当一种货币对出现显著的价格上行反转时,您可以预期另一种货币对可能出现下行反转。

您还可以使用货币相关性来帮助您决定何时进入或退出交易。假设您看到货币对在上行过程中即将突破一个相当大的阻力位。您看看其他与之密切相关的货币,比如那些紧密相关的货币和那些呈负相关性的货币。如果您看到其他货币对也发生了类似的波动,您就知道可能会发生突破,所以您进入交易。

您可以在进行交易时观察相关的货币对,以确定它们是否都以相关的方式移动,如上面描述的那样,然后同样使用该知识退出交易。

 

货币对相关性会变化,而且经常变化

您应该尽可能利用货币对相关性,但您应该意识到这种相关性不是一成不变的。一周前对您有用的相关性,本周可能就完全消失了。所以您必须跟上变化。您的经纪商应该会定期发布更新的相关性表。在使用外汇交易策略中的相关性之前,确保您已经从他们那里学到了所有需要的东西。

尽管如此,有一些货币对似乎在很长一段时间内保持着相关性。您会注意到它们都含美元,这可能就是它们保持相关性的原因,因为美元对大多数货币的走势往往是相同的。

长期呈正相关性的货币对:EUR/USD和GBP/USD、EUR/USD和AUD/USD、EUR/USD和NZD/USD、 USD/CHF和USD/JPY、AUD/USD和NZD/USD。

长期呈负相关性的货币对:EUR/USD和USD/CHF、GBP/USD和USD/JPY、USD/CAD和AUD/USD、 USD/JPY和AUD/USD、GBP/USD和USD/CHF。

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