3招精准定位胜率和盈亏比的最佳权衡点!胜率50%照样稳定盈利!

文:Tichy 2020-01-27 12:47:48
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人物: 33岁的Rolf是一个纯粹的裸K交易者,在交易中也使用趋势分析。他热衷于利用图表辅助交易。由于Rolf不习惯常规的趋势跟踪交易,所以其创建了自己的系统,该系统可以帮助交易员及早发现新趋势,以便交易员尽早实现盈利。


Rolf分享分享胜率以及风险报酬比在外汇交易中的重要性:虽然谈论交易指标、入场和交易策略更具有吸引力,但这篇文章有能力给您的交易生涯带来最大的惊喜,并为您的交易生涯带来前所未有的影响。在本文中,我们将讨论胜率(winrate)以及如何通过改变交易者的胜率来提高盈利。您想要高胜率吗?您想要成为更大的赢家吗?没问题,您可以提升改变胜率来实现这一切。

所有的交易书籍和专业交易员都会告诉您:“您需要找到一个适合您个性的交易策略”和“您需要制定自己的交易策略”。但这并不意味着您需要使用不同的指标、更改移动平均线的周期或尝试不同的时间框架。他们的意思是,您必须考虑调整您的策略参数,使其符合您的心理状况。

您设定止损、交易目标和离场的方式的方式对您交易的各大领域都有巨大的影响。其会影响持仓时间、交易时间、从下跌中恢复的容易程度、亏损的频繁程度和严重程度、账户增长的波动性等等。所有这些点都会直接影响您的交易心理,您需要花点时间思考您的个人交易者档案——您的优点是什么?您的弱点在哪里?您需要如何解决这些问题,并确保制定适合自己的交易策略?首先,让我们探讨一下如何实际控制交易的胜率。


风险报酬比和胜率

让我们从默认情况开始,并假设我们的交易策略的平均获胜率是50%,风险报酬比(RRR)为3:1。如果我们只看预期,这是一个盈利空间极大的交易系统。在胜率为50%的基础上,风险报酬比只需为1:1就可以保本,因此3:1的风险报酬比将为您提供丰厚的回报。但或许交易员也想要探索不同的选择,看看他如何进一步改善该系统,并根据他/她的心理进行调整。

 

小目标可以带来更高的成功率

最重要的一点是,您需要明白您设置止损、获利定单的方式与最终获胜率之间存在直接关系。为了让这这一点变得更容易,您只需要问问自己:设定获利目标和止损对您的盈利影响如何?

在第一种情况下,我们将获利目标设定得更近一些。其他一切都保持不变。它是相同的系统,具有相同的进入和止损规则。只有目标改变了。

从逻辑上讲,会发生什么?与第一种情况相比,价格将更容易达到获利目标价格,对吗?为什么?因为获利目标设定得更近,价格也不需要走那么远。但也有时,价格会在第一种情况下接近更宽泛的目标,并不会达到获利目标。

当然,如果目标更接近,那么获胜几率也将会提高。但与此同时,风险报酬比将下降获胜的交易次数将比第一种情况更少。这是一种取舍,因此,请您铭记,在交易中,您会经常需要作出取舍的决定。

您不能两者兼得,而这正是大多数交易者会出错的地方。他们希望同时获得较高的胜率和较高的风险报酬比。而当试图达到这一目标时,他们会打破自己的交易规则。一个高的风险报酬比系统自然会有一个较低的胜率,这是固有的交易规则,您无法去改变它。试图让这一切发生总是会导致失败。理解这种关系非常重要,因为它将帮助您更有效地处理你的交易策略

这时,“制定符合自己个性的交易策略”的概念就出现了。一些交易者偏向于实现频繁多次的小额盈利,而其他交易者的选择却是——只要实现有几次盈利资金规模够大,就算胜率低也可以接受。因为这可以快速帮助他们从亏损中恢复。这没有对错之分。一切都归结于您的心理构成和承受能力。


更宽的止损范围

在第二种情况下,我们只是更改了止损订单,并扩大了其止损范围。其他一切都保持不变。现在会发生什么?在您继续读下去之前,问问自己并思考一下?在这种情况下该如何取舍?

随着止损范围扩大,价格不会轻易就达到设定的止损价格。有时,价格的变动也会对您的交易不利,并接近您的止损价格。而您设定的止损范围越宽,价格就越难达到止损点。

这意味着胜率会增加,但取舍就是风险报酬比将下降。因为止损范围变宽,您获利的交易数量会减少,频率会降低。


较近的止损点

在最后一个例子中,一切都保持不变,但止损点设置得更近了。现在您可能明白了,更近的止损意味着价格更容易达到。这意味着胜率会下降。风险报酬比会上升。

赢的交易将会增多,但频率会降低。亏损交易的发生频率会上升,但用更高的风险报酬比也更容易从连续亏损中恢复过来。

 

最后的建议

在您完全改变您的交易方式之前,我有一些建议给您。最重要的是,您要仔细考虑这个概念。首先,问问您自己您现在的方法是否已经是完美的选择,还是只是不假思索执行别人的交易策略?

如果您从未考虑过从风险报酬比和胜率入手调整交易策略,那么您的交易策略很可能还有改进的空间。在结合胜率以及风险报酬比的基础上,多数新手和为盈利苦苦挣扎的交易员会有更佳的表现。因为您的获胜交易频率更高。

最后,一旦您决定要改变方法,就必须坚持下去我建议至少在30到50笔交易中应用相同的止损和目标规则。届时,您将有一个比较客观的样本量,进而可以根据客观数据以及自己的意愿决定是否采用这种方法。在此基础上,您可以进一步调整或者坚持您的新方法。

(本文翻译自外网,并不构成任何投资建议)

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