震荡永不过时!新加坡知名交易员教您驾驭震荡交易的N+1种办法

文:Alysa 2020-03-06 14:37:25
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(新加坡知名交易员:Rayner Teo)

作者简介:Rayner Teo是新加坡最知名的独立交易员,毕业于伦敦大学,2012年开始专职交易,拥有自己的货币交易网站,每天的访问人数达10万。

近日,他在自己的交易网站上发布了一篇震荡交易的文章,让我们一起来看看!

 Rayner表示,震荡交易类似于突破交易,只有在价格向对您有利的方向移动,并希望以更高的价格卖出时才买入。

如图所示:

Strong momentum:强震荡


 震荡交易有效吗?

震荡交易已经存在了很长时间,并且得到了许多学术研究的支持,如:

· 《多元资产震荡的两个世纪》(Two Centuries of Multi-Asset Momentum)

· 《绝对震荡》(Absolute Momentum)

· 《事实、虚构和震荡投资》(Fact, Fiction and Momentum Investing)

它已被杰西·利弗摩尔(Jesse Livermore),理查·丹尼斯(Richard Dennis),艾德·塞科塔(Ed Seykota)等市场中获利数百万的交易员采用

您可以通过多种方式在交易中利用震荡。它可以用于期货市场、股票市场、货币市场。


 期货市场震荡交易 

震荡交易的最初形式之一是出现在期货市场(也称为震荡追踪)中,并且被海龟交易者、市场向导、对冲基金等使用。

要在期货市场使用震荡交易,您必须严格遵循以下5条原则

1. 高买高卖;

2. 追踪止损以驾驭震荡;

3. 不要让事情复杂化,只需遵循价格趋势;

4. 一笔亏损订单只会使您损失一部分本金;

5. 交易各种市场以增加捕捉趋势的可能性。


根据这些原则,您就可以自己为期货市场开发震荡交易策略。

以下是一个示例,灵感来自安德烈·可兰诺(Andreas Clenow)的《追随趋势》(Following The Trend)。

交易规则:

· 当收盘价达到最近200天的最高价时做多

· 当收盘价达到最近200天的最低价时做空

· 追踪止损设置为6 ATR

· 每笔订单的风险设置为1%


交易市场:

金、铜、银、钯、铂;

标普500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑;

美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券;

取暖油、小麦、玉米、木材、糖。


回测结果:

交易数:937笔交易

胜率:42.8%

年收益率:9.89%

最大提款:24.12%。


期货市场中震荡交易的优劣势

优势:

· 每天交易时间不超过1小时;

· 在危机期间表现良好;

· 不需要花哨的指标或工具。

劣势:

· 提款期长;

· 需要相当数量的本金;

· 预期有一半以上的时间会出错。

如果您想兼职交易并仍能赢得市场,那么这种交易方法非常适合。但是,如果您不想交易期货或没有足够的本金开始,那么下一种交易方法可能更适合您。

 

 货币市场中的震荡交易 

首先,如何识别货币市场的震荡?

其中一种方法是找到最强和最弱的货币,然后将它们配对在一起,您将获得震荡最强劲的货币对。


具体操作方法如下:

1. 在周线图的时间框架中计算所有主要货币对的15周期变动率(ROC);

2. 将货币对从最强到最弱排序。

这是一个例子:

如您所见,瑞士法郎是震荡最强的货币(+ 3.26%),而英镑是震荡最弱的货币(-6.4%)。

而且,如果您将最强货币与最弱货币进行匹配,您将获得GBP / CHF,而这个货币对目前处于强劲的下降趋势中。

现在您可能想知道,该如何在看跌强劲的市场上交易震荡?

您可以这么做:

· 交易趋势整理图表形态;

· 交易虚假突破(在较低的时间框架内)。


交易趋势整理图表形态

趋势整理图表形态是什么?是表明价格可能会持续沿着趋势方向变动的形态

这些图表形态包括:

· 牛旗

· 熊旗

· 上升三角形

· 下降三角形

这是一个下降趋势强劲中熊旗的例子:


交易虚假突破(在较低的时间框架内)

现在,此方法需要使用多个时间框架。

运作方式如下:

1. 在每日时间框架,您需要确定一个紧密的价格盘整——价格看起来像受到挤压一样;

2. 转到4小时的时间框架中,您应该会看到一个清晰的支撑位和阻力位;

3. 在虚假支撑位突破做多,反之做空。

举例,英镑/美元每日时间框架图中的盘整:

英镑/美元4小时时间框架中的虚假突破:


 总结 

本文的要点有以下几个方面:

· 震荡交易是关于高买高卖或低买低卖

· 您可以将趋势交易应用于期货、股票和货币市场

· 您可以结合震荡和趋势整理形态来寻找有利可图的交易机会;

· 震荡交易已有数百年历史,只要市场存在恐惧和贪婪,震荡交易就可能持续发挥作用

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