海龟交易系列(2):用最简单的示例,教你法则中最精髓的两大系统

文:Nancy 2020-02-19 15:26:53
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在上一篇文章中,我们介绍了海龟交易的整个实验过程,相信大家已经对海龟交易有了一定的了解,那么,海龟交易的具体操作是怎样的?遵循着什么样的交易系统呢?


海龟交易原理

海龟交易系统是基于规则的精密系统。它涵盖了交易的各个方面,包括交易市场、头寸大小、入场以及离场。就基本机制而言,海龟交易策略是一种双重突破系统,协同工作,相互补充,其目的是识别新趋势并从中获利。

1)市场–买卖什么

交易所有主要的期货合约、金属、货币和大宗商品;

在多个市场进行交易以分散风险。

2)头寸大小–买卖多少

根据20日均线的市场波动性确定头寸规模;

以总账户净值1%的资金进行交易。

3)入场–何时买卖

交易唐奇安突破系统,系统1使用20日突破,系统2使用55日突破;

在获胜趋势中加大仓位。

4)止损–何时平掉亏损订单

系统1在与入场相反方向的突破的第10天离场,而系统2在与入场相反的方向突破的第20天离场;

所有订单都不会超过2%的风险,按照规则设置止损。

5)策略–如何买卖

交易最重要的策略就是信心、一致性和纪律性;

成功的交易者都使用一套固定的交易系统;

只交易流动市场。

 

海龟交易系统

在某种形式的突破之后,新的趋势往往会出现。简单来说,突破是指价格开始向新的方向波动,并超出当前的盘整期,突破新高或新低的地方。

这时也是突破交易者入场的地方。但是,在真实市场中,大多数突破发生后,都不足以发展成发生利润的趋势。

因此,如上文所述,海龟交易系统是一种双重的突破系统,包括系统1和系统2。其中系统1是指20日均线的快突破系统,系统2是指55日均线的慢突破系统

在海龟交易系统中,快突破旨在帮助交易员尽早进入趋势,在新趋势形成之初,尽早建仓。慢突破则是等待更强劲的趋势信号,以确保趋势的准确性

与快突破系统相比,慢突破系统还允许趋势出现更大的回撤。这使其可以长时间保持强势趋势。

1) 系统1-快突破(20日均线系统)

示例1

 

图1显示了一个20日均线系统的突破示例。在示例中,海龟交易系统触发了一个买入订单,也就是图中蓝色矩形标记的地方。 触发的原因是价格突破20天的盘整,并创造了新的高点,也就是图中标有蓝色箭头的蜡烛上。

随后趋势进一步上升,并在绿色箭头处触发第一个交易信号。

当价格以1/2 N的距离向上移动时,原始的海龟系统会开始吸筹(加大仓位),其中N表示一天中特定市场的平均价格波动范围,与技术指标平均真实波幅ATR很相似。

在图1中的第一个绿色箭头处,入场价格和当前价格之间的波动大于二分之一xN,这会触发另一个买入订单

由于价格继续向盈利方向上涨,因此在1xN处触发了另一个吸筹信号。此时,头寸的总大小为3个单位,平均入场价为1.0773。

添加第三个单位的仓位后,趋势开始再次下降。请注意,此时没有添加其他仓位,因此仓位不变。3个单元的仓位平均价格为1.0773。在标有红色箭头的蜡烛上,价格下降至1.0703。

此时N的值为65点,因此触发止损,因为价格现在比上次进入价格1.0838低2xN(130点)。

结果

每次加大仓位时,海龟交易员都会使用追踪止损。追踪止损有两个作用,第一个是锁定早期交易的利润,第二个是限制后期交易的下行风险。

通常将所有单位的止损定在距执行订单的最后进场价2xN处。因此,例如,如果最后一个仓位以1.0838的价格成交且N = 65点,这意味着较早添加的单位的止损将全部提高至1.0838-2xN或1.0708。

根据海龟交易系统规则,只有在前一次突破失败时才进行20日均线突破。因此,由于此订单触发了止损,因此可以进行下一个突破交易。

2) 系统2-慢突破(55日均线系统)

示例2

图2中的图表显示了一个55天突破示例。

慢突破与快突破相似,不同之处在于慢突破只有在更长、更实质性的趋势开始时才会触发。具体而言,就是价格必须突破55日均线,并根据分别达到最高或最低来触发买入订单或卖出订单

与快突破不同,55日均线突破可以在所有信号上进行交易,而不只是在前一个突破失败的情况下。

在上图中,我们在1.0917买入1个单位的仓位。与以前一样,每次趋势在该点上以1 / 2xN的距离递增时,再加大仓位,如下表所示。请记住,N会随着时间而发生变化。

因此,在1.0986处,又增加了1个单位的仓位。这样一来,共有2个单位的仓位,平均入场价格为1.0952。

随着趋势朝有利的方向进一步发展,仓位可以逐渐加大。但是,如果我们严格遵守海龟交易系统的规则,则最大单位数应为4,在单个市场上最大的风险,也是我们可以拥有的最大头寸规模。

这样,当趋势反转信号出现时,我们就能获利。这是因为海龟交易系统遵循的基本规则是,价格一定会在在突破55日均线后触及20日均线低点。

结果

也就是说,如果价格在图表上的最后一个蜡烛之后跌至20日均线低点,那么当价格为1.1380时平仓。所持的4个单位的仓位在扣除本金后,已获得的利润为:

P / L = 1.1380 – 1.1042(338点)

使用海龟交易系统算法来确定单位大小意味着,如果我们有10000美元的账户资产并且每份合约价值1000美元,那么每个单位将是11个微型手(100美元/ 9美元,N = 0.0090)。总计:

利润= 4 x 11 x 338 x $ 0.1 = $ 1487


结语

海龟交易系统不是一个快速盈利的策略。在真正盈利前,至少需要坚持几个月。这是因为在实现盈利前,不可避免的会出现一些金额较小的亏损订单,但只要坚持下去,就能实现大的盈利。

这样的特质也就要求采用此交易策略的交易员,需要具备一定的交易技巧,以增加正确入场的机会。与此同时,也需要良好的风险管理和严格的交易纪律,这些都是整个策略中不可或缺的部分。

在了解海龟交易系统后,大家可能还会有疑问,既然这个交易系统这么有效,那么该如何将其运用到平时的交易中去呢?下一篇文章,酷外汇小编将为您揭开答案~


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