应用滞后!只有37%的外汇买方使用算法交易

文:Youmans 2020-04-01 15:13:50
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全球影响力最大的研究机构Greenwich Associates发布了算法交易调查清单 。这家美国研究公司报告说,因为算法交易在外汇市场应用滞后,所以外汇交易中的算法交易普及率仍然比股票及其他类别的交易要低

更具体地说,虽然近二分之一的股市参与者正在使用算法交易,但只有37%的外汇买方使用算法交易。此外,算法交易仅占算法策略用户总交易量的22%。Greenwich Associates市场结构和技术部高级分析师Ken Monahan说:“鉴于潜在的利益,解决数据的稀缺和其他问题,以及在外汇交易中普及算法交易只是时间问题”。

报告中,这家位于康涅狄格州的公司将外汇市场算法交易率低归因于交易披露不够,因为这样,外汇交易者无法访问有关定价和执行的通用数据,而在股票市场中,算法交易却可以获得这些数据。它进一步解释说,股票同行将算法交易应用到业务,而许多外汇市场参与者的交易却是源自二阶对冲,而不是算法计算的结果。因此,尽管算法交易有节省成本和风险管理的作用,但是外汇交易者对其使用的频率仍然不高。

从更深层次的角度看,该研究表明,不到一半的外汇交易者使用基准来衡量交易表现。比如在其他交易类别中,交易成本分析(TCA)工具的使用已经屡见不鲜了,但外汇市场的投资者却还没有自主使用此工具。

Greenwich Associates称:“尽管如此,我们还是有充分理由相信算法交易将会在全球外汇交易中普及,一个主要的原因是外汇交易员认为算法非常适合大型交易,而外汇市场有很大的潜在市场,这也会是语音执行领域所要攻克的最后一个难题。”

算法交易通过输入时间、价格和数量等因素,使用自动化程序来遵循一组指令进行交易,这种平台利用人工智能来降低交易成本并帮助资金管理者把握其业务程序,最主要的好处不仅是使利润最大化,而且还能控制市场风险和交易成本

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